Home General Revisiting Turtle Traders Enkel og effektiv trendhandel i det 21. århundre. Revisiting Turtle Traders Enkel og effektiv trendhandel i det 21. århundre. Mange handelsmenn sier i dag at den klassiske trend-følgen er død, er høyfrekvenshandel den rette måten å gå , enkle metoder ikke fungerer fordi alle ville være rike. Dette er sant. FXRenew har nylig publisert et stykke på tilfeldige oppføringer, og konklusjonen av artikkelen var at tilfeldige oppføringer fortsatt kan fungere i dagens markeder, til tross for at langvarige trender i valutaer og varer sett på 80 s og 90 s er ikke lenger til stede Nøkkelen var faktisk å filtrere ut Market Type Trend eller Range fordi vi viste hvordan det var den overordnede variabelen i våre tester. Det er ineffektivt å fade styrke eller kjøpe svakhet i en trend det er ineffektivt å kjøpe styrke og selge svakhet i en rekkevidde. I det andre studiet undersøkte vi volatilitetssykluser og hvordan det faktisk er en kobling mellom n-volatilitet og trender. I denne artikkelen skal vi bekrefte disse påstandene og se hvordan de holder opp til inspeksjon. Ved å bruke enkle, gjennomsnittlige tilbakevendende og fortsettelsesalgoritmer, vil vi filtrere markedstilstander. Videre vil vi støv av en gammel trend-tilnærming brukt av Turtle Traders, undersøke om det er logikk og se om old-school trend-still fortsatt gjelder i dag. Fortsettelse mot Mean Reversion. We tidligere oppgitt at mean reversering er den normale tilstanden i aksjemarkedene mens fortsettelse eller trendiness er den normale tilstanden til valuta råvaremarkeder For å bevise om dette faktisk er sant, opprettet vi enkle algoritmer. Fortsettelse hvis dagens s i går er nært, så kjøp på morgendagens åpning og lukking ved slutten av dagen. Omvendt om dagen i går i går s, da selge på morgendagens åpning og lukking ved slutten av dagen. Gjennomgang av Algo på EurUsd fra 1 1 2005 til 14 9 2016. Gjennomgå Revisjon Algo på SP 500 fra 1 1 2005 til 14 9 2016. Vi kunne legge inn mange flere egenkapitalkurver, menresultater vil være like det ser ut som at fange den virkelige fortsettelsesdynamikken og den vanlige reversjonsdynamikken er litt mer kompleks. Selv med denne grunnleggende testen ser det ut til at det er sykluser med gjennomsnittlig reversering og sykluser for videreføring i dataene. En forbedring på grunnleggende fortsettelse betyr reversering algo er å filtrere for volatilitetstilstander Når volatiliteten er lav, forvent at det er en tilbakevending og når volatiliteten er høy, vent litt videre. Volatilitetssykluser på EurUsd ved hjelp av ATR-oscillatoren programmert av Craig Consulting. Likevel forklarer volatilitetssyklusene ikke helt Fortsettelse betyr reversjonsdynamikk Ting er litt mer komplekse enn det Men på dette tidspunktet i testen ble Craig jeg begynt å bli fristet av fiendens optimalisering. Og optimalisering er motsatt av robust og bærekraftig handel, så vi trengte å revurdere vår tilnærming. Grunnleggende om fortsettelse i Forex og Commodities. Most folk mislykkes i trenden følgende fordi de fokuserer på feil ting De blir opptatt av oppføringsregler og indikatorer De fokuserer bare på én aktivaklasse eller enda verre på en enkelt eiendel I vår tilfeldige oppføringsartikkel demonstrerte vi tydelig at et enkelt etterfølgende stopp er nok til å holde handelsfolk i en trend når det er en trend. GbpUsd Range vs Trend Phase. I stedet er reglene for engasjement ikke viktige. Indikatorer er ikke viktige. I stedet er konseptet det som betyr noe, inn i hver potensiell trend og aldri glipp av en breakout. Trendfølgere vil aldri kjøpe på bunnen eller selge på toppen De kommer til sent til festen, men de vil nyte turen. Men nøkkelen til profesjonell trend følger diversifisering. Mest trend Etter CTA-programmer som Dunn, Millburn, tar Abrahams posisjoner i 8-10 Agricultural Commodities Cotton, Corn, Timber, Sugar , 8-10 ikke-landbruksprodukter råvare, oppvarmingsolje, kobber, gull, etc 8-10 valutaer de store parene pluss EurGbp EurJpy, 8-10 aksje futures Dax, SP 500, Nikkei, etc 8-10 priser futur es Bund, Shatz, Short Sterling, etc. Millburn CTA-ytelse siden begynnelsen mot SP-totalavkastning og Altegris 40.Nå for de store spørsmålene hvordan kan alle disse CTAs være konsekvent lønnsomme, men det er så vanskelig for forhandlerne å handle om trender Svaret er diversifisering og kapitalisering. Hvis du ser på et enkelt marked til enhver tid, er det en meget stor sannsynlighet for at det ikke eksisterer noen trender for øyeblikket. Det betyr ikke bare at det ikke er noen fortjeneste for trendstrategiene, men det betyr også at det er potensielt konstante tap som priser gjør falske breakouts Trend-trading på et enkelt instrument er en utilgjengelig øvelse, for det meste fordi den avviker fra vellykkede investeringspraksis som diversifisering og fører til optimalisering når du prøver å få noe til jobben. Enkelt instrument eller til og med aktiv klassen kan ha svært lange perioder der denne tilnærmingen ikke gjør det. I stedet, med en godt diversifisert strategi, har du en stor kurv med instrumenter for handel med coveri ng alle store aktivaklasser, noe som gjør hver enkelt innsats av seg selv nesten ubetydelig til den generelle ytelsen. Innenfor Black Box bygger en konsekvent 4-regel Trend-Following Algo. Kjernen ideen med trenden følger er ekstremt enkle buy breakouts fra et gitt utvalg som bestemmes av lengden på tilbakekallingsskorridoren. Metoden venter på at retningsvolatiliteten skal bygge i en retning, og da kommer om bord. Siden trender ikke er fellesmarkedet, forvent å miste 60 av tiden, og sørg for at vinnere er stor nok til å betale for tapene. For vårt CTA-replikeringssystem, skal vi bruke enkle Donchian-kanaler, oppkalt etter handelsmannen som gjorde dem berømte, Richard Donchian, far til Turtle Traders. Kjernekonseptet er å kjøpe når prisen lukker over toppkanalen og selger når prisen lukkes under bunnkanalen som vil være N-Day Highs og Lows. Donchian Channels overlayed på EurUsd og programmert av Craig Consulting. For å demonstrere at konseptet er gyldig, og at nøkkelen til trenden følger ikke er oppføringen her er ulike egenkapitalkurver for vår strategi, ved bruk av forskjellige kanallengder. Europeisk 16-dagers Donchian Breakout med enkel sluttstopp. EurUsd 60-dagers Donchian Breakout med enkel sluttstopp. EurUsd 90 Day Donchian Breakout med enkle sluttstopp. Som du kan se, er egenkapitalkurvene ganske liknende. Å gå for en lengre breakout reduserer hyppigheten av handler. Men det er det etterfølgende stoppet som låses i fortjenesten og tillater systemet å fungere. Gjør ingen feil. Så hvis lengden på kanalen ikke er viktig, hva er de viktige faktorene i Trend Following. Diversification søker å inkludere flere aktivaklasser i porteføljen. Posisjonsstørrelsen søker å holde hver posisjon liten og størrelse basert på volatilitet, så porteføljen er aldri altfor utsatt for en handel. Tidshorisont hvilke trender søker du å fange Kanskje kombinere flere tidsrammer kan bidra til å jevne aksjekurven. Kapitalisering tydeligvis mana gikk en profesjonell diversifisert trend etter strategi krever en anstendig størrelse trading konto heldigvis meglere i dag blir en-stop butikker, gi detaljhandelen forhandlere tilgang til flere instrumenter samtidig. så etter empirisk begrunnelse ikke verifisert mye i vår forskning på dette tidspunktet som. lengre sikt høyder nedturer er mer signifikant. Det tar sterke grunnleggende for å utløse langsiktige høydepunkter. IMM Futures Traders COT spekulanter følger 13, 26 og 52 ukers sykluser. langsiktige kanaler bør unngå mer chop. we sittende fast med en 90-dagers Donchian Channel som utløserregel 1 med en 2 100-dagers ATR Trailing stop Rule 2 Men vi ønsket å gjøre strategien mer robust og ta breakouts som var basert på konstruktiv pris - reaksjon og ikke volatilitetsbaserte breakouts Vi gjorde dette ved å inkorporere et enkelt trendfilter. Bare ta lange korte breakouts når 50 Day Simple Moving Average er over under 100 Day Simple Moving Average Rule 3. Ved å gjøre det, er vi effektivt som krever at prisen i gjennomsnitt har stengt høyere eller lavere over en god periode, er konstruktiv. Ved å velge et trendfilter som er lengre enn Donchian Channel, blir det det dominerende konseptet og Donchian er ganske enkelt utløseren. Ved å tippe en trend filter som er kortere enn Donchian-kanalen, forblir det dominerende konseptet den høye lave utløseren. Vi skal ha en tidsbegrensning basert på konseptet øyeblikkelig tilfredsstillelse. De beste handler er tendens til å være de som beveger seg e i ønsket retning raskt Så vi vil klø noen stillinger som ikke er profitt etter 10 dager, selv om de ikke har truffet stop-loss-regelen 4. Her er hva den endelige strategien ser ut som på et diagram. EurUsd Donchian Strategy as Programmert av Craig Consulting. Hva er statistikken til denne 4-regelsstrategien, på tvers av valutapar og varer som de fleste detaljhandlere tilbyr enkel tilgang til. Resultater oppnådd med vår robuste, ikke-optimaliserte 4-regelstrategi. Hensikten med disse resultatene er at stillingsstørrelsen er fast brøkdel og ikke volatilitet er basert på begrensede diversifikasjoner, er det ingen rebalansering i slutten av måneden som i stedet er vanlig i profesjonelle pengeforvaltere. I denne artikkelen har vi vist at markeder besitter sykluser av gjennombrudd og fortsettelse, men de er ikke bare avhengige av volatilitetssykluser Heldigvis oppnår fortsettelsesstrategier som den gode gamle Donchian Channel-strategien fortsatt tilfredsstillende langsiktige resultater over aktiva classes. We har opprettet en enkel, ikke-optimalisert, 4-regel Donchian Breakout-strategi i MT4 tilgjengelig for gratis til FXRenew-abonnenter, og vi har vist at konseptet med trenden følgende er mye viktigere enn inngangsreglene selv. Så når du oppretter en strategi er markedstypen den overordnede variabelen Posisjonsstørrelsen og risikobegrensningene kommer neste. Og så er nøkkelen å sprede seg over ulike aktivaklasser og ikke holde fast ved en ting som generelt fører til optimalisering og til slutt tap av robusthet. Fokuserer bare på oppføringen vil til slutt føre til en sakte blø av kontoen din. Om forfatteren. Justin Paolini er en Forex-handler og medlem av teamet hos en leverandør av Forex-signaler fra eks-bank og hedgefondhandlere får en gratis prøveversjon, eller få GRATIS tilgang til Advanced Forex Course for Smart Traders Hvis du liker sin skriving, kan du abonnere på nyhetsbrevet gratis. Anbefalte kommentarer. God artikkel, kan det være nyttig å lage prognoser, eller du kan lese noen s forecas t Noen Forex meglere gir analytikk til sine kunder For eksempel legger JustForex brocker inn prognoser i bloggen. Du kan også finne analyser og handelsrekommendasjoner i ditt back office eller last ned TechnicalAnalysis trading indikator for Metatrader 4. september 18, 2016 15 56 03.Time vil fortelle om det lykkes her for august 18 september 2016 15 56 03.Takk så mye 18. september 2016 15 56 03.Lori hvis du er helt ny til handel så er det mest spesielle kravet bare en veldig god forståelse og kunnskap om forex før du legger penger til handel, etterfulgt av en god megler som er fullt lisensiert i deres jurisdiksjon. Også en sans for humor kommer til nytte, noen ganger er et veldig omfattende nettsted for nybegynnere i deres School of Pipsology, og jeg vil anbefale dette nettstedet høyt The FPA forex fredshæren tilbyr også en utmerket introduksjon til forex og tilbyr deres fullstendige handelsutdanning - Forex Military Military School FX Insights tilbyr også noen veldig gode opplysninger mation som vil hjelpe til med å fylle ut hull. Dette er alle gode utgangspunkt i verden av forex, og bør hjelpe deg underveis. Gode handelsfolk er tålmodige kan le av seg selv når de treffer feil knapp og kan se på markedet med et bredt perspektiv Håper dette hjelper 18 september 2016 15 56 03.Hva er de spesielle kravene til å starte forex trading Jeg ønsker å gjøre forex trading Er det noen detaljer guide 18 september 2016 15 56 03.Forex Trending Categorys. Forex Trending Articles. Forex Trending Comments . Copyright 2017 Forexsites Kontakt oss Vilkår Betingelser Personvern HØY RISIKO ADVARSEL Valutakurshandel på margen har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsesgraden kan virke mot deg så godt som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikovilligheten. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noe eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å miste Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til valutahandel i utenlandsk valuta og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og FOREXSITES anbefaler spesielt kunder og potensielle kunder å nøye gjennomgå alle krav og representasjoner laget av rådgivere, bloggere, pengeforvaltere og systemleverandører før du investerer noen midler eller Åpne en konto hos en hvilken som helst Forex-forhandler. Alle nyheter, meninger, undersøkelser, data eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investerings - eller handelsrådgivning. FOREXSITES fraskriver seg uttrykk for ethvert ansvar for tapte rektor eller fortjeneste uten begrensning som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller avhengighet av slik informasjon. Som med alle slike rådgivende tjenester, er tidligere resultater aldri en garanti for fremtidige resultater. Optimale notater.
No comments:
Post a Comment